Backtesting y Estadística
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¿Cómo validar una estrategia con datos en lugar de fe?: ¿qué es un backtest correcto?, el sesgo de retrospectiva, las métricas que importan (win rate, ratio riesgo/beneficio, profit factor, drawdown máximo) y ¿cómo registrar tus operaciones para saber si tu ventaja es real?.
¿Qué es el backtesting y cómo validar una estrategia con datos?
Backtesting es probar tu estrategia contra datos históricos antes de arriesgar dinero real. ¿Qué es? El sesgo de retrospectiva que arruina los backtests caseros, y cómo hacerlo honesto.
¿Qué métricas importan de verdad al evaluar una estrategia?
Win rate, ratio riesgo/beneficio, profit factor y drawdown máximo: las cuatro cifras que definen una estrategia. ¿Y por qué el win rate por sí solo es la que más engaña?
Esperanza matemática, Sharpe y Sortino: las métricas más allá del ratio de acierto
El ratio de acierto dice con qué frecuencia aciertas, no si ganas dinero. La esperanza dice si la ventaja existe; Sharpe y Sortino, lo que costó cobrarla.
¿Qué es el forward testing y por qué no basta con el backtest?
Un backtest te dice cómo se comportó tu estrategia en el pasado; el forward testing, si funciona cuando no conoces el futuro. Demo vs real, qué revela y cuánto tiempo hacerlo.
¿Cómo registrar tus operaciones para saber si tu estrategia funciona?
Todas las métricas de una estrategia salen de tus datos. Qué anotar en cada operación, por qué registrar en R, y cómo convertir el registro en decisiones que mejoran tu trading.
¿Qué hace el Strategy Tester de MT5 cuando le das a Start?
Salvo con ticks reales, el simulador de MT5 reconstruye los ticks a partir de cada barra, toma el spread del histórico y puede ejecutar en condiciones «ideales». ¿Qué supone cada informe? Las cinco preguntas que hacerle antes de creértelo.
¿Qué modelo de ticks usó ese backtest, y por qué cambia el resultado?
La documentación de MetaQuotes explica cómo su modo «1 minute OHLC» permite fabricar un «Testing Grail». ¿Qué ve el robot en cada modo? El modo que conviene pedir según la estrategia, y un robot publicado en 2011 que todavía lo demuestra.
¿Qué es el walk-forward y por qué es más honesto que una sola optimización?
Optimizar elige los parámetros que mejor salieron en el pasado; el walk-forward los prueba en datos que no vieron, tramo a tramo. ¿Qué trae MT5 de serie? Lo que se mira al terminar, lo que el método no arregla y qué pedirle a un informe.
¿Merece la pena comprar un robot en el Mercado MQL5?
Las reglas del Mercado MQL5 prohíben prometer beneficios y presentar un backtest como operativa real, y no garantizan que ningún robot gane. ¿Qué enseña entonces una ficha, y dónde está la operativa real? Las preguntas que hacer antes de pagar.
Backtest vs forward test vs walk-forward: tres pruebas, y solo una corre en tiempo real
El backtest y el walk-forward corren sobre el pasado; solo el forward test usa precios que aún no existían. Las tres pruebas frente a frente, y la opción de MT5 que toma su nombre.
