Serie: Backtesting y Estadística
Cómo validar una estrategia con datos en lugar de fe: qué es un backtest correcto, el sesgo de retrospectiva, las métricas que importan (win rate, ratio riesgo/beneficio, profit factor, drawdown máximo) y cómo registrar tus operaciones para saber si tu ventaja es real.
¿Qué es el backtesting y cómo validar una estrategia con datos?
Backtesting es probar tu estrategia contra datos históricos antes de arriesgar dinero real. Qué es, el sesgo de retrospectiva que arruina los backtests caseros, y cómo hacerlo honesto.
¿Qué métricas importan de verdad al evaluar una estrategia?
Win rate, ratio riesgo/beneficio, profit factor y drawdown máximo: las cuatro cifras que definen una estrategia — y por qué el win rate por sí solo es la que más engaña.
¿Qué es el forward testing y por qué no basta con el backtest?
Un backtest te dice cómo se comportó tu estrategia en el pasado; el forward testing, si funciona cuando no conoces el futuro. Demo vs real, qué revela y cuánto tiempo hacerlo.
¿Cómo registrar tus operaciones para saber si tu estrategia funciona?
Todas las métricas de una estrategia salen de tus datos. Qué anotar en cada operación, por qué registrar en R, y cómo convertir el registro en decisiones que mejoran tu trading.
